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DekaBank quería una mejor gestión de riesgos, precios más precisos y respaldar el negocio de derivados en expansión del banco, todo sin aumentar los costes informáticos. Fue entonces cuando recurrieron a la diferenciación automática (AD) y, en particular, a la diferenciación automática adjunta (AAD). Después de comparar tres herramientas, DekaBank eligió la solución AD de NAG, NAG® DCO/C++.
DCO/C++
Herramienta de software AD para calcular sensibilidades de códigos en C++
- Incorpora más de 15 años-persona de I+D, muchos de los cuales han requerido investigación original.
- Es una herramienta de sobrecarga de operadores con una API ingeniosa: la herramienta es fácil de aprender, fácil de usar, se puede aplicar rápidamente a una base de código y se integra fácilmente con entornos de compilación y prueba.
- Se pueden calcular derivados de orden…
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La última Mark de la librería NAG® ya está disponible para su descarga. Mark 27.3 presenta un resolvedor simbólico de Matriz de Correlación más Cercana (NCM), FEAST Eigensolver y más resolvedores de diferenciación automática (AD) de segundo orden.
Destacamos el nuevo solucionador NCM para calcular el adjunto simbólico de la matriz de correlación más cercana (NCM). Calcular derivadas del NCM permite encontrar sensibilidades a los datos de entrada. El adjunto simbólico calcula la derivada matemáticamente, lo que da como resultado una rutina que es 70 veces más rápida y utiliza 2500 veces menos memoria que el adjunto algorítmico. Se accede al adjunto simbólico a través de un nuevo modo para el solucionador g02aa. Anteriormente, esto se podía hacer en la Librería NAG AD calculando el adjunto algorítmico, que diferenciaba el…
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Las funciones cuadráticas son una potente construcción de modelado en programación matemática y aparecen en diversas disciplinas como estadística, aprendizaje automático (regresión Lasso), finanzas (optimización de carteras), ingeniería (OPF) y teoría de control. En Mark 27.1 de la Biblioteca NAG, NAG introdujo dos nuevas incorporaciones a la NAG Optimization Modelling Suite para ayudar a los usuarios a definir fácilmente funciones objetivo cuadráticas y/o restricciones, integrarlas sin problemas con otras restricciones y resolver los problemas resultantes utilizando solucionadores compatibles sin necesidad de una reformulación o ningún esfuerzo adicional.
Cómo acceder a la nueva funcionalidad de la Biblioteca NAG
Igual que con todas las nuevas versiones, animamos a los usuarios de nag library a actualizar a la última Mark para acceder…
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Este primer artículo de la serie dentro de The NAG Optimization Corner está dedicado a brindar orientación sobre cómo elegir la herramienta de optimización adecuada para un problema dado y demostrar las consecuencias de una elección inapropiada.
En NAG sabemos que elegir la herramienta de optimización adecuada puede ser una tarea bastante difícil y que el proceso, en ocasiones, puede parecer confuso. Una parte de nuestras solicitudes de servicio al cliente tratan este mismo tema. La mayoría de las veces, las consultas comienzan con la misma pregunta: "¿Por qué falla el resolvedor?" y, con bastante frecuencia, una inspección más detallada revela que se ha elegido el resolvedor incorrecto o que el modelo podría mejorarse significativamente. Si bien esta publicación aborda el primero, apreciamos que construir un modelo bueno o incluso…
