Por Lenny Pitt.

Como ya sabrá, NAG (Numerical Algorithms Group) ofrece un producto pionero de diferenciación automática (AD) llamado dco/c++.

NAG® dco/c++ es una biblioteca rica en funciones de algoritmos matemáticos e informáticos avanzados. Está diseñada para mejorar enormemente el análisis de sensibilidad numérica y la toma de decisiones a través de una inteligencia mejorada.

NAG® dco/c++ calcula la tangente de primer orden y de orden superior y las derivadas adjuntas hasta 36000 veces más rápido que los métodos alternativos y con precisión de máquina. Es un producto robusto, verificado comercialmente y soportado de forma que se mantiene y actualiza continuamente. En última instancia, dco/c++ brinda confianza, tranquilidad y una ventaja competitiva a cualquier empresa que utilice modelos computacionales continuos.

Pero, ¿qué significa esto para las empresas financieras que dependen de los cálculos de riesgo y las que pronto pueden estar sujetas a la regulación FRTB, como los bancos de inversión y las mesas de negociación?

VELOCIDAD

Nuestra investigación muestra que dco/c++ puede calcular sensibilidades, o "griegos" de 10 a 36000 veces más rápido. Los resultados pueden variar según el uso de nuestra función de generación de código.

Esta velocidad permite que los cálculos de riesgo se mantengan al día con los mercados volátiles. Con dco/c++ puede beneficiarse del riesgo intradía, lo que significa que puede actuar rápidamente para tener confianza en su posición.

CAPTURA TODAS LAS DERIVADAS/SENSIBILIDADES/GRIEGOS

Con dco/c++, los operadores y las organizaciones no tienen que restringir la cantidad de sensibilidades que calculan. Tienen una imagen completa del riesgo de mercado en lugar de solo un pequeño recorte. Esta inteligencia mejorada significa que los operadores pueden ser más agresivos en sus decisiones.

EVITE INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES

A pesar de las garantías de los sistemas, las infracciones de límites pueden surgir después de la negociación. Esto significa que los operadores deben mantenerse alejados de los límites en ocasiones. Con dco/c++, la inteligencia mejorada de riesgo rápido y preciso permite a los operadores operar más cerca de sus límites con confianza.

CONFIANZA

Cualquier problema en el riesgo nocturno significaría que el comercio debe proceder con más cautela o protección. Con la velocidad de dco/c++, los operadores tienen riesgos precisos y actualizados, incluso intradía, y pueden operar de manera auspiciosa.

AHORROS

Calcular el riesgo de la noche a la mañana es lento y costoso. Con dco/c++, la aceleración significa que el riesgo se calcula más rápido y con mayor precisión usando MENOS tiempo de cómputo que, a su vez, significa menos gasto.

VENTAJA COMPETITIVA

Los competidores que han adoptado AD tienen una ventaja en capacidad y estructura de costes. Un modelado más potente le brinda una ventaja competitiva.

¿POR QUÉ NAG?

NAG ofrece una solución completa para que cualquier proyecto con Diferenciación Automática sea un éxito. Nuestros clientes no solo se benefician de dco/c++, la herramienta de AD más eficiente y rica en funciones del mercado, sino que también reciben soporte técnico inigualable en cada paso de nuestros consultores expertos de clase mundial. Queremos asegurarnos de que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestro producto y experimenten todas las ventajas y beneficios de la diferenciación automática, por lo que siempre estamos aquí para ayudarlo.

CÓMO NAG HACE TODO ESTO FÁCIL

NAG recomienda una prueba de concepto (PoC). Ayudará a la mesa de negociación a comprender los beneficios que obtendrá de AD y los Quants a familiarizarse con la tecnología. Nuestros expertos pueden trabajar con usted para establecer métricas de éxito y brindar soporte en el diseño, las pruebas, la depuración, el ajuste del rendimiento y cualquier otra cosa que pueda surgir.

Después de una PoC exitosa, el siguiente paso será la integración completa de AD en sus bibliotecas. Nuestros consultores pueden ayudar a garantizar que la integración de AD no obstaculice otros proyectos u operaciones diarias mientras mantiene la propiedad y el control total sobre sus bibliotecas.

Trabajar con NAG garantizará que el valor de AD se maximice y logre lo más rápido posible. También ayudará a ofrecer las mejores prácticas y significa que los equipos de Quant tendrán a mano el asesoramiento de expertos al tomar decisiones clave.

¡Y eso es todo!

De principio a fin, así es como un banco de inversión, y más concretamente, una mesa de negociación, puede beneficiarse de la diferenciación automática de NAG, dco/c++.